Большая энциклопедия нефти и газа. Статистическая значимость параметров регрессии и корреляции
Cтраница 1
Значимость модели для решения конкретных исследовательских задач заключается в том, что она позволяет дать количественную оценку скрытых параметров, отражающих динамику двухпродуктовых систем. При решении таких задач понятия внутреннего (продукта I рода) и внешнего (продукта II рода) могут меняться. Так, в построенной В. М. Глушковым с сотрудниками (1979) модели биосинтеза белка роль продуктов I и II рода играют регуляторные и структурные белки, в модели иммунного ответа - соответственно стволовые клетки и лимфоциты, в модели регуляции сердечных сокращений - вещества, которые доставляются миокардиоцитам соответственно через коронарные сосуды и через аорту.
Оценка значимости модели дается через / - критерий и / J2 для каждого уравнения в отдельности.
Предположение о значимости модели основывается на двух положениях.
Все это не умаляет значимости модели. Естественно, без йот немыслимо сущостжшание музыки.
Наконец, максимальному ограничению значимости договорной модели как таковой способствовало то, что почти все действовавшие в этой области нормы носили абсолютно обязательный (императивный) характер.
Применение дисперсионного анализа в дополнение к регрессионному позволяет оценить не только значимость модели в целом, но и значимость частных зависимостей.
Из приведенных данных также следует, что при разбуривании более твердых пород значимости модели выше. Доказательство значимости полученной модели подтверждает гипотезу о нелинейной зависимости рассматриваемых параметров.
Несмотря на успехи в развитии теории принятия решений она еще долго, по-видимому, будет находиться на промежуточном месте между искусством - умением принимать решения, присущим данному носителю решений, - и наукой как системой принципов, общих положений, процедур и методов. Однако это не снижает актуальности книги: число систем человек - ЭВМ будет увеличиваться, значение принятий решений в сложных ситуациях будет расти, и человек будет все более затрудняться решать соответствующие задачи старыми (точными и вероятностными) методами. Поэтому значимость моделей, использующих формализованные неопределенности на основе идей, отличных от математики случая, может только увеличиваться.
При индуктивном подходе, характерном для процесса моделирования в рамках анализа хозяйственной деятельности, модель получается путем обобщения наблюдений по единичным частным фактам, учет которых считается важным для принятия решений. Индуктивным путем разрабатываются модели для решения конкретных проблем управления экономикой. Модели включают в себя учет специфических исторически сформированных свойств моделируемого процесса. Основной проблемой составления индуктивных моделей является выбор из совокупности единичных наблюдений тех, которые определяют сущность принимаемого решения, и представление их структуры и связей в формализованном виде. Значимость индуктивных моделей состоит в том, что путем упрощенного описания взаимосвязей информация, содержащаяся в большой совокупности наблюдений, будет представлена в наглядном и сжатом виде. Качество индуктивных моделей не определяется точностью копирования комплексной реальности путем символических систем, а зависит от того, насколько удается, с одной стороны, так упростить модель, чтобы добиться решения проблемы с приемлемыми затратами, но, с другой стороны, отразить основные свойства реальности.
Если такого рода трудовые соглашения фиксируют уровень заработной платы, то когда ее рыночный уровень отклоняется от уровня, ожидаемого работниками и работодателями при подписании контракта, тогда и для работников, и для работодателей было бы оптимальным изменить установленную номинальную заработную плату. Следовательно, при том, что условия на рынке труда постоянно изменяются, было бы логичным предположить, что с течением времени подобные трудовые соглашения перестанут существовать. Работники и работодатели придут к тому, что номинальную заработную плату нужно менять каждый день, что приведет к эластичной изменчивости номинальной заработной платы в соответствии с динамикой спроса и предложения на рынке труда. На самом деле подтверждением верности подобной критики служит резкое сокращение деятельности профсоюзов в отраслях США в конце 1970 - х - 1980 - е годы. Конечно же, работники, не состоящие в профсоюзах, часто имеют официальные или неофициальные трудовые соглашения с работодателями, но некоторые экономисты считают, что подобное снижение доли состоящих в профсоюзах является подтверждением снижения значимости модели коллективных договоров для экономики США.
Коэффициент детерминации является статистикой, т.к.егозначения вычисляются по наблюденным данным. На основе коэффициента детерминации строится статистическая процедура, осуществляющая проверку, насколько значима линейная связь между факторами.
Статистика, проверяющая значимость всего уравнения регрессии имеет вид:
Получаем:
Возрастающим значениям статистики соответствуют и возрастающие значения статистики, поэтому гипотеза, не принимаемая при=, не принимается, если выполняется неравенство, где
Вероятность ошибочно отклонить гипотезу равна.
Вычислим критические значения при для разного количества наблюдений.
Рассмотрим простую линейную регрессию, так что
Критические значения, полученные в зависимости от числа наблюдений:
Т.е., при значительном количестве наблюдений даже малые отклонения фактического значения от 0 оказываются существенными для признания статистической значимости коэффициента регрессии, при содержательной объясняющей переменной.
Призначениесовпадает с квадратом коэффициента корреляции между переменными, такой же вывод верен и для коэффициента корреляции:
Рассмотрим теперь коэффициенты детерминации R 2 для полной и редуцированной модели. В полной модели значение R 2 всегда больше, чем в редуцированной, т.к. в полной модели с m объясняющими переменными минимизируем сумму
по всем значениям коэффициентов. При рассмотрении редуцированной модели, например, безm-ой объясняющей переменной, ищется минимум суммы
по всем значениям коэффициентов, Получаемое при этом значение минимума не может быть больше значения, получаемого при минимизации суммы отклонений по всем значениям, включая и значения. Отсюда и вытекает свойство коэффициента.
Для удобства процедуры выбора модели с использованием предлагается вместоиспользовать его скорректированную (adjusted) форму
в которой вводится штраф, связанный с увеличением числа объясняющих переменных. Получаем:
Таким образом, лучшей признается та из конкурирующих моделей, для которой принимает максимально возможное значение.
Если при сравнении конкурирующих моделей оценивание производится с использованием одинакового количества наблюдений, то сравнение моделей по величине эквивалентно сравнению этих моделей по значению или. При этом выбирается альтернативная модель с минимальным значением (или).
Кроме скорректированных коэффициентов детерминации, при выборе одной из нескольких альтернативных моделей используются информационные критерии, такие как критерий Шварца, критерий Акаике, «штрафующие» за увеличение объясняющих переменных, но несколько другими методами.
КритерийАкаике (Akaike"sinformationcriterion-AIC). Используя этот критерий линейная модель с объясняющими факторами, построенная по наблюдениям, сопоставляется сзначением
Остаточная сумма квадратов. Т.к. первое слагаемое с увеличениемчисла объясняющих переменных уменьшается, а второе слагаемое увеличивается, тоиз альтернативных моделей выбираем модель с наименьшим значением.Таким образом, достигается компромисс между остаточной суммой квадратов и числом объясняющих факторов.
КритерийШварца (Schwarz"sinformationcriterion-SC, SIC). Используя этот критерий линейная модель с объясняющими факторами, построенная по наблюдениям, сопоставляется сзначением
И здесь также как при использовании критерия Акаикеувеличение количества объясняющих факторов ведет к уменьшению первого слагаемогов правой части и к увеличению второго. Из полной и редуцированных альтернативных моделей выбирается модель с наименьшим значением.
25.07.16 Ирина Аничина
33095 0
В данной статье мы поговорим о том, как понять, качественную ли модель мы построили. Ведь именно качественная модель даст нам качественные прогнозы.
Prognoz Platform обладает обширным списком моделей для построения и анализа. Каждая модель имеет свою специфику и применяется при различных предпосылках.
Объект «Модель» позволяет построить следующие регрессионные модели:
- Линейная регрессия (оценка методом наименьших квадратов);
- Линейная регрессия (оценка методом инструментальных переменных);
- Модель бинарного выбора (оценка методом максимального правдоподобия);
- Нелинейная регрессия (оценка нелинейным методом наименьших квадратов).
Начнём с модели линейной регрессии. Многое из сказанного будет распространяться и на другие виды.
Модель линейной регрессии (оценка МНК)
где y – объясняемый ряд, x 1 , …, x k – объясняющие ряды, e – вектор ошибок модели, b 0 , b 1 , …, b k – коэффициенты модели.
Итак, куда смотреть?
Коэффициенты модели
Для каждого коэффициента на панели «Идентифицированное уравнение» вычисляется ряд статистик: стандартная ошибка, t -статистика , вероятность значимости коэффициента . Последняя является наиболее универсальной и показывает, с какой вероятностью удаление из модели фактора, соответствующего данному коэффициенту, не окажется значимым.
Открываем панель и смотрим на последний столбец, ведь он – именно тот, кто сразу же скажет нам о значимости коэффициентов.
Факторов с большой вероятностью незначимости в модели быть не должно.
Как вы видите, при исключении последнего фактора коэффициенты модели практически не изменились.
Возможные проблемы: Что делать, если согласно вашей теоретической модели фактор с большой вероятностью незначимости обязательно должен быть? Существуют и другие способы определения значимости коэффициентов. Например, взгляните на матрицу корреляции факторов.
Матрица корреляции
Панель «Корреляция факторов» содержит матрицу корреляции между всеми переменными модели, а также строит облако наблюдений для выделенной пары значений.
Коэффициент корреляции показывает силу линейной зависимости между двумя переменными. Он изменяется от -1 до 1. Близость к -1 говорит об отрицательной линейной зависимости, близость к 1 – о положительной.
Облако наблюдений позволяет визуально определить, похожа ли зависимость одной переменной от другой на линейную.
Если среди факторов встречаются сильно коррелирующие между собой, исключите один из них. При желании вместо модели обычной линейной регрессии вы можете построить модель с инструментальными переменными, включив в список инструментальных исключённые из-за корреляции факторы.
Матрица корреляции не имеет смысла для модели нелинейной регрессии, поскольку она показывает только силу линейной зависимости.
Критерии качества
Помимо проверки каждого коэффициента модели важно знать, насколько она хороша в целом. Для этого вычисляют статистики, расположенные на панели «Статистические характеристики».
Коэффициент детерминации (R 2 ) – наиболее распространённая статистика для оценки качества модели. R 2 рассчитывается по следующей формуле:
где n
– число наблюдений; y i
— значения объясняемой переменной; 
— среднее значение объясняемой переменной; ỹ
i
— модельные значения, построенные по оцененным параметрам.
R 2 принимает значение от 0 до 1 и показывает долю объяснённой дисперсии объясняемого ряда. Чем ближе R 2 к 1, тем лучше модель, тем меньше доля необъяснённого.
Возможные проблемы: Проблемы с использованием R 2 заключаются в том, что его значение не уменьшается при добавлении в уравнение факторов, сколь плохи бы они ни были. Он гарантированно будет равен 1, если мы добавим в модель столько факторов, сколько у нас наблюдений. Поэтому сравнивать модели с разным количеством факторов, используя R 2 , не имеет смысла.
Для более адекватной оценки модели используется скорректированный коэффициент детерминации (Adj R 2 ) . Как видно из названия, этот показатель представляет собой скорректированную версию R 2 , накладывая «штраф» за каждый добавленный фактор:
где k – число факторов, включенных в модель.
Коэффициент Adj R 2 также принимает значения от 0 до 1, но никогда не будет больше, чем значение R 2 .
Аналогом t -статистики коэффициента является статистика Фишера (F -статистика) . Однако если t -статистика проверяет гипотезу о незначимости одного коэффициента, то F -статистика проверяет гипотезу о том, что все факторы (кроме константы) являются незначимыми. Значение F -статистики также сравнивают с критическим, и для него мы также можем получить вероятность незначимости. Стоит понимать, что данный тест проверяет гипотезу о том, что все факторы одновременно являются незначимыми. Поэтому при наличии незначимых факторов модель в целом может быть значима.
Возможные проблемы: Большинство статистик строится для случая, когда модель включает в себя константу. Однако в Prognoz Platform мы имеем возможность убрать константу из списка оцениваемых коэффициентов. Стоит понимать, что такие манипуляции приводят к тому, что некоторые характеристики могут принимать недопустимые значения. Так, R 2 и Adj R 2 при отсутствии константы могут принимать отрицательные значения. В таком случае их уже не получится интерпретировать как долю, принимающую значение от 0 до 1.
Для моделей без константы в Prognoz Platform рассчитываются нецентрированные коэффициенты детерминации (R 2 и Adj R 2 ). Модифицированная формула приводит их значения к диапазону от 0 до 1 даже в модели без константы.
Посмотрим значения описанных критериев для приведённой выше модели:
Как мы видим, коэффициент детерминации достаточно велик, однако есть ещё значительная доля необъяснённой дисперсии. Статистика Фишера говорит о том, что выбранная нами совокупность факторов является значимой.
Сравнительные критерии
Кроме критериев, позволяющих говорить о качестве модели самой по себе, существует ряд характеристик, позволяющих сравнивать модели друг с другом (при условии, что мы объясняем один и тот же ряд на одном и том же периоде).
Большинство моделей регрессии сводятся к задаче минимизации суммы квадратов остатков (sum of squared residuals , SSR ) . Таким образом, сравнивая модели по этому показателю, можно определить, какая из моделей лучше объяснила исследуемый ряд. Такой модели будет соответствовать наименьшее значение суммы квадратов остатков.
Возможные проблемы: Стоит заметить, что с ростом числа факторов данный показатель так же, как и R 2 , будет стремиться к граничному значению (у SSR, очевидно, граничное значение 0).
Некоторые модели сводятся к максимизации логарифма функции максимального правдоподобия (LogL ) . Для модели линейной регрессии эти задачи приводят к одинаковому решению. На основе LogL строятся информационные критерии, часто используемые для решения задачи выбора как регрессионных моделей, так и моделей сглаживания:
- информационный критерий Акаике (Akaike Information criterion , AIC )
- критерий Шварца (Schwarz Criterion , SC )
- критерий Ханнана-Куина (Hannan - Quinn Criterion , HQ )
Все критерии учитывают число наблюдений и число параметров модели и отличаются друг от друга видом «функции штрафа» за число параметров. Для информационных критериев действует правило: наилучшая модель имеет наименьшее значение критерия.
Сравним нашу модель с её первым вариантом (с «лишним» коэффициентом):
Как можно увидеть, данная модель хоть и дала меньшую сумму квадратов остатков, оказалась хуже по информационным критериям и по скорректированному коэффициенту детерминации.
Анализ остатков
Модель считается качественной, если остатки модели не коррелируют между собой. В противном случае имеет место постоянное однонаправленное воздействие на объясняемую переменную не учтённых в модели факторов. Это влияет на качество оценок модели, делая их неэффективными.
Для проверки остатков на автокорреляцию первого порядка (зависимость текущего значения от предыдущих) используется статистика Дарбина-Уотсона (DW ) . Её значение находится в промежутке от 0 до 4. В случае отсутствия автокорреляции DW близка к 2. Близость к 0 говорит о положительной автокорреляции, к 4 — об отрицательной.
Как оказалось, в нашей модели присутствует автокорреляция остатков. От автокорреляции можно избавиться, применив преобразование «Разность» к объясняемой переменной или воспользовавшись другим видом модели – моделью ARIMA или моделью ARMAX.
Возможные проблемы: Статистика Дарбина-Уотсона неприменима к моделям без константы, а также к моделям, которые в качестве факторов используют лагированные значения объясняемой переменной. В этих случаях статистика может показывать отсутствие автокорреляции при её наличии.
Модель линейной регрессии (метод инструментальных переменных)
Модель линейной регрессии с инструментальными переменными имеет вид:
где y – объясняемый ряд, x 1 , …, x k – объясняющие ряды, x ̃ 1 , …, x ̃ k – смоделированные при помощи инструментальных переменных объясняющие ряды, z 1 , …, z l – инструментальные переменные, e , ∈ j – вектора ошибок моделей, b 0 , b 1 , …, b k – коэффициенты модели, c 0 j , c 1 j , …, c lj – коэффициенты моделей для объясняющих рядов.
Схема, по которой следует проверять качество модели, является схожей, только к критериям качества добавляется J -статистика – аналог F -статистики, учитывающий инструментальные переменные.
Модель бинарного выбора
Объясняемой переменной в модели бинарного выбора является величина, принимающая только два значения – 0 или 1.
где y – объясняемый ряд, x 1 , …, x k – объясняющие ряды, e – вектор ошибок модели, b 0 , b 1 , …, b k – коэффициенты модели, F – неубывающая функция, возвращающая значения от 0 до 1.
Коэффициенты модели вычисляются методом, максимизирующим значение функции максимального правдоподобия. Для данной модели актуальными будут такие критерии качества, как:
- Коэффициент детерминации МакФаддена (McFadden R 2 ) – аналог обычного R 2 ;
- LR -статистика и её вероятность — аналог F -статистики;
- Сравнительные критерии: LogL , AIC , SC , HQ.
Нелинейная регрессия
Под моделью линейной регрессии будем понимать модель вида:
где y – объясняемый ряд, x 1 , …, x k – объясняющие ряды, e – вектор ошибок модели, b – вектор коэффициентов модели.
Коэффициенты модели вычисляются методом, минимизирующим значение суммы квадратов остатков. Для данной модели будут актуальны те же критерии, что и для линейной регрессии, кроме проверки матрицы корреляций. Отметим ещё, что F-статистика будет проверять, является ли значимой модель в целом по сравнению с моделью y = b 0 + e , даже если в исходной модели у функции f (x 1 , …, x k , b ) нет слагаемого, соответствующего константе.
Итоги
Подведём итоги и представим перечень проверяемых характеристик в виде таблицы:
Надеюсь, данная статья была полезной для читателей! В следующий раз мы поговорим о других видах моделей, а именно ARIMA, ARMAX.
Оценка качества модели по критериям Стьюдента и Фишера будет проводиться путём сравнения расчетных значений с табличными.
Для оценки качества модели по критерию Стьюдента фактическое значение этого критерия (t набл)
сравнивается с критическим значением t кр которое берется из таблицы значений t с учетом заданного уровня значимости (α = 0.05 ) и числа степеней свободы (n - 2) .
Если t набл > t кр, то полученное значение коэффициента парной корреляции признается значимым.
Критическое значение при и равно 
.
Проверим значимость коэффициента детерминации, используя F ‑критерий Фишера.
Вычислим статистику F по формуле:
m = 3 – число параметров в уравнении регрессии;
N = 37 – число наблюдений в выборочной совокупности.
Математической моделью статистического распределения F -статистики является распределение Фишера с и степенями свободы. Критическое значение этой статистики при и и степенях свободы равно .
| Критерий Фишера | ||
| F расч | F кр | Уравнение регрессии |
| 8916.383 | 3.276 | адекватно |
Таким образом, модель объясняет 99.8% общей дисперсии признака Y . Это указывает на то, что подобранная модель является адекватной.
Расчет прогнозных значений и суммы квадратов отклонений.
Введем в ячейку Q2 формулу =$F$54*N2+$E$54*O2 (расчет прогнозных значений), затем скопируем ее в ячейки Q3:Q38 . В ячейку R2 формулу =(P2-Q2)^2 (расчет суммы квадратов отклонений), затем скопируем ее в ячейки R3:R38 , и подсчитаем сумму полученных значений в ячейке R39 .
| X 2 | X 5 | Y | y(x) | (Y - y(x)) 2 |
| 605.1 | 2063.2 | 1626.7 | 1589.7 | 1367.523 |
| 620.1 | 2143.7 | 1602.5 | 1650.5 | 2303.318 |
| 2447.7 | 1880.7 | 1914.5 | 1144.709 | |
| 862.1 | 2406.4 | 1982.7 | 1876.9 | 11189.53 |
| 958.4 | 2592.9 | 2026.7 | 106.5821 | |
| 1488.9 | 2193.9 | 2180.4 | 182.342 | |
| 1231.5 | 2529.7 | 2152.1 | 2020.4 | 17335.88 |
| 1429.6 | 2644.9 | 2133.1 | 8814.026 | |
| 1679.5 | 2793.7 | 2344.4 | 2277.8 | 4436.216 |
| 1326.2 | 2669.2 | 2341.7 | 2135.8 | 42415.15 |
| 1456.8 | 2211.9 | 2282.7 | 5014.463 | |
| 2523.6 | 2990.5 | 2629.8 | 2543.9 | 7377.384 |
| 2659.8 | 2017.5 | 2059.0 | 1722.637 | |
| 923.8 | 2636.6 | 2009.4 | 2053.4 | 1939.955 |
| 1173.3 | 2943.1 | 2312.8 | 2792.24 | |
| 1156.7 | 2890.9 | 2400.1 | 2272.4 | 16298.85 |
| 1450.2 | 3051.5 | 2508.1 | 2432.0 | 5784.146 |
| 1845.2 | 2684.1 | 2633.3 | 2581.453 | |
| 1566.4 | 3052.6 | 2736.6 | 2449.8 | 82275.65 |
| 1729.7 | 3349.7 | 2824.5 | 2689.8 | 18152.31 |
| 1987.3 | 3456.3 | 2880.2 | 2804.9 | 5676.928 |
| 1902.7 | 3731.2 | 2812.9 | 2992.6 | 32297.9 |
| 1839.1 | 3517.8 | 2704.2 | 2828.0 | 15336.69 |
| 3953.7 | 3823.1 | 3224.2 | 3358.1 | 17922.28 |
| 1351.2 | 3482.9 | 2584.7 | 2731.6 | 21584.07 |
| 1185.3 | 3347.6 | 2466.7 | 2609.0 | 20246.66 |
| 1715.5 | 3585.4 | 2928.3 | 2859.2 | 4768.047 |
| 1536.4 | 3678.3 | 3036.4 | 2900.8 | 18389.81 |
| 1823.1 | 3801.6 | 3021.1 | 3032.3 | 124.6986 |
| 2452.1 | 4002.1 | 3237.6 | 3269.8 | 1034.273 |
| 2076.6 | 3990.3 | 3247.1 | 3206.5 | 1647.633 |
| 2129.2 | 3436.9 | 3375.5 | 3767.099 | |
| 2502.7 | 4154.2 | 3472.8 | 3387.8 | 7220.377 |
| 2238.7 | 4322.7 | 3504.1 | 3472.0 | 1028.291 |
| 2417.6 | 4623.1 | 3357.1 | 3716.7 | 129321.2 |
| 3838.4 | 4817.9 | 4034.7 | 4065.3 | 937.7363 |
| 1468.6 | 3450.4 | 3585.0 | 18128.14 | |
| ∑ | 532666.2 |
Форма отчета
Варианты
| Тарифы на размещение рекламы и характеристики журналов | |||||
| Название журнала | Y, тариф (одна страница цветной рекламы), дол. | X 1 , планируемая аудитория, тыс. человек | Х 2 , процент мужчин | Х 3 , медиана дохода семьи, дол | |
| Audubon | 25 315 | 51,1 | 38 787 | ||
| Better Homes & Gardens | 198 000 | 34 797 | 22,1 | ||
| Business Week | 68,1 | 63 667 | |||
| Cosmopolitan | 15 452 | 17,3 | 44 237 | ||
| Elle | 55 540 | 12,5 | 47 211 | ||
| Entrepreneur | 40 355 | 2 476 | 60,4 | 47 579 | |
| Esquire | 71,3 | 44 715 | |||
| Family Circle | 147 500 | 24 539 | 38 759 | ||
| first For Women | 28 059 | 3 856 | 3,6 | 43 850 | |
| Forbes | 59 340 | 68,8 | 66 606 | ||
| Fortune | 3 891 | 68,8 | 58 402 | ||
| Glamour | 85 080 | 7,8 | |||
| Goff Digest | 6 250 | 78,9 | |||
| Good Housekeeping | 166 080 | 25 306 | 12,6 | 38 335 | |
| Gourmet | 49 640 | 29,6 | 57 060 | ||
| Harper"s Bazaar | 52 805 | 2 621 | 11,5 | 44 992 | |
| Inc. | 70 825 | 66,9 | |||
| Kiplinger"s Personal Finance | 65,1 | 63 876 | |||
| Ladies" Home Journal | 127 000 | 6,8 | |||
| Life | 63 750 | 14 220 | 46,9 | ||
| Mademoiselle | 55 910 | ||||
| Martha Stewart"s Living | 93 328 | 4 849 | 16,6 | ||
| McCalls | 7,6 | 33 823 | |||
| Money | 98 250 | 60,6 | |||
| Motor Trend | 79 800 | 5 281 | 88,5 | 48 739 | |
| National Geographic | 44 326 | ||||
| Natural History | |||||
| Newsweek | 148 800 | 20 720 | 53,5 | 53 025 | |
| Parents Magazine | 72 820 | 18,2 | |||
| PC Computing | 40 675 | 57 916 | |||
| People | 125 000 | 33 668 | |||
| Popular Mechanics | 86,9 | ||||
| Reader"s Digest | 42,4 | 38 060 | |||
| Redbook | 95 785 | 13 212 | 8,9 | 41 156 | |
| Rolling Stone | 78 920 | 8 638 | 59,8 | 43 212 | |
| Runner"s World | 36 850 | 2 078 | 62,9 | 60 222 | |
| Scientific American | 37 500 | 2 704 | |||
| Seventeen | 71 115 | 5 738 | 37 034 | ||
| Ski | 32 480 | 2 249 | 64,5 | 58 629 | |
| Smart Money | 42 900 | 2 224 | 63,4 | ||
| Smithsonian | 73 075 | 8 253 | 47,9 | ||
| Soap Opera Digest | 35 070 | 7 227 | 10,3 | ||
| Sports Illustrated | 162 000 | 78,8 | 45 897 | ||
| Sunset | 56 000 | 5 276 | 38,7 | 52 524 | |
| Teen | 53 250 | 3 057 | 15,4 | ||
| The New Yorker | 62 435 | 3 223 | 48,9 | ||
| Time | 162 000 | 22 798 | 52,4 | ||
| True Story | 12,2 | ||||
| TV Guide | 42,8 | 37 396 | |||
| U.S. News & World Report | 98 644 | 9 825 | 57,5 | 52 018 | |
| Vanity Fair | 67 890 | 4 307 | 27,7 | ||
| Vogue | 63 900 | 12,9 | 44 242 | ||
| Woman"s Day | 137 000 | 22 747 | 6,7 | ||
| Working Woman | 87 500 | 6,3 | 44 674 | ||
| YM | 73 270 | 14,4 | 43 696 | ||
| Среднее значение | 83 534 | 39,7 | 47 710 | ||
| Среднеквадратическое отклонение | 25,9 | 10 225 |
Контрольные вопросы
Парная регрессия
1. Что понимается под парной регрессией?
2. Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии?
3. Какие методы применяются для выбора вида модели регрессии?
4. Какие функции чаще всего используются для построения уравнения пар-
5. ной регрессии?
6. Какой вид имеет система нормальных уравнений метода наименьших
7. квадратов в случае линейной регрессии?
8. Как вычисляется и что показывает индекс детерминации?
9. Как проверяется значимость уравнения регрессии?
10. Как проверяется значимость коэффициентов уравнения регрессии?
11. Понятие доверительного интервала для коэффициентов регрессии.
12. Понятие точечного и интервального прогноза по уравнению линейной регрессии.
13. Как вычисляются и что показывают коэффициент эластичности Э , средний коэффициент эластичности Ý ?
Множественная регрессия
1. Что понимается под множественной регрессией?
2. Чем отличается модель множественной линейной регрессии от модели парной линейной регрессии? Запишите уравнение множественной линейной регрессии.
3. Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии?
4. Какие задачи решаются при спецификации модели?
5. Какие требования предъявляются к факторам, включаемым в уравнение регрессии?
6. Что понимается под коллинеарностью факторов?
7. Как проверяется наличие коллинеарности?
8. Какие подходы применяются для преодоления межфакторной корреляции?
9. Какие функции чаще используются для построения уравнения множественной регрессии?
10. По какой формуле вычисляется индекс множественной корреляции?
11. Как вычисляются индекс множественной детерминации?
12. Что такое коэффициент детерминации? Как с его помощью оценивается адекватность модели?
13. Что означает низкое значение коэффициента множественной корреляции?
14. Как проверяется значимость уравнения регрессии и отдельных коэффициентов?
15. Как строятся гипотезы о проверке значимости параметров модели?
16. Как строятся частные уравнения регрессии?
17. Как вычисляются средние частные коэффициенты эластичности?
18. Как строятся доверительные интервалы для параметров модели?
19. Что понимается под гомоскедастичностью ряда остатков?
20. Как проверяется гипотеза о гомоскедастичности ряда остатков?
21. Как называют зависимую переменную в модели?
22. Как называют независимые переменные в модели?
23. Назовите основной метод построения модели.
24. Запишите модель множественной регрессии в общем виде с 3 незав.переменными
25. Запишите сумму квадратов отклонений модели(формула)
26. Что такое RSS?(определение и формула)
27. Как проверить значимость построенной модели в целом?
28. Как проверить значимость коэффициента при переменной X_3?
29. Сфомулируйте экономический смысл коэффициента например при переменно X_5
30. Что такое "короткая модель"множественной регрессии
Литература
1. Шанченко, Н. И.Эконометрика: лабораторный практикум: учебное пособие /Н. И. Шанченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 117 с.
2. Давнис В.В., Тинякова В.И. Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию. Воронеж, 2003. - 63 с.
Исходные данные характеризуют цену продажи некоторого товара в отдельные моменты времени. Необходимо построить регрессионную модель динамики изменения данного показателя. Факторы, предположительно оказывающие влияние на данную величину, включают цену продажи товара-субститута, объем продажи товара, объем затрат на рекламу, средние затраты на рекламу.
Цена продажи – зависимая величина, обозначим ее Y.
Факторы, влияющие (предположительно) на величину Y обозначим X i: X 1 – цена товара-субститута, X 2 – объем продаж, X 3 – объем затрат на рекламу, X 4 - средние затраты на рекламу.
Исходные данные
Проверка значимости модели при помощи теста отношения правдоподобия(тест Вальда), начинается с выдвижения основной гипотезы:
Для проверки данной гипотезы вычисляется выборочная статистика
Здесь lnL величина максимального значения логарифма функции правдоподобия, а lnL0- величина логарифма функции правдоподобия в случае справедливости основной гипотезы.
Если основная гипотеза верна, то выборочная статистика (4.7.1) распределена по закону 2 с (m-1) степенью свободы. Границу правосторонней критической области К2 ищут по таблицам критических точек хи-квадрат по уровню значимости (1-б) и (m-1) степени свободы. Если выполняется неравенство:
то основную гипотезу отвергают, принимают альтернативную гипотезу и говорят, что модель статистически значима. В противном случае принимают гипотезу о не значимости модели и переходят к ее пересмотру.
Для моделей бинарного выбора, значимость факторов проверяется при помощи тестирования для каждого фактора хi, i=1,…, (m-1) гипотез вида:
Выборочные статистики, которые используются для тестирования этих гипотез, имеют асимптотически нормальное распределение и называются z-статистиками. Границу двусторонней критической области ищут по таблицам Лапласа по заданному уровню значимости (1-б).
Если выполняется неравенство:
К 1 то принимают основную гипотезу о незначимом отличии от нуля коэффициента i и делают вывод, что соответствующий ему фактор незначим для модели. Для моделей бинарного выбора не определяется понятие коэффициента детерминации. Однако для них определяют так называемый псевдо коэффициент детерминации, который уже не характеризует объясняющую силу модели Определение 4.7.1. Псевдо - коэффициентом детерминации называют следующую величину: Определение 4.7.2. Индексом отношения правдоподобия Макфаддена (McFadden) называют характеристику: Следует подчеркнуть, что если параметры модели бинарного выбора незначимо отличаются от нуля, то оба введенных коэффициента равны нулю. На лекции мы рассмотрели нелинейные регрессионные модели, в частности, модели для бинарной зависимой переменной. Эти модели мы рассмотрели для двух функций регрессий: логит (использовали логистическую функцию) и пробит (использовали функцию распределения стандартного нормального закона распределения). Оценки параметров таких функций регрессии получают при помощи метода максимального правдоподобия. Модель тестируют при помощи теста Вальда, в основе которого статистика, имеющая хи-квадрат распределение. При изучении многофакторных регрессионных моделей мы интерпретировали оценки параметров вj, как предельный эффект влияния независимых переменных на у. Вернемся к моделям бинарного выбора. Если мы попытаемся найти производную от P{Y=1|X}, то придем к следующему выражению: где Z= 0+1х1+...m-1xm-1. По теореме о производной сложной функции, и из свойства плотности (производная от функции распределения это плотность распределения f(Z)), получаем: или, используя второе обозначение для оценок параметров: P{Y=1|X}=вjf(Z) Как и раньше, через вj обозначены оценки неизвестных параметров. Тогда, мы можем рассуждать следующим образом: плотность распределения всегда неотрицательна, поэтому знак производной будет зависеть только от знака оценки параметров, но будет являться функцией всех независимых переменных. Причем, если оценка параметра будет положительной, то увеличение переменной xj будет приводить к увеличению вероятности а если оценка параметра будет отрицательной, то, соответственно, к уменьшению указанной вероятности. Замечание. Если фактор х является бинарной переменной, то для него нельзя ввести понятие предельного эффекта. Для каждой переменной х (количественной!!!) вводят так называемый средний предельный эффект. Для этого вычисляют выборочные средние для количественных переменных и процент «1» для бинарных, и подставляют их в выражение для плотности распределения вместо переменных. Еще один вопрос для обсуждения: как после оценивания параметров логит (пробит) модели прогнозировать значение у? Поступают, например, следующим образом. Подставляют найденные значения оценок параметров и значения хj в Z и вычисляют значение переменной. Если Z>0, то считают, что У=1, если Z<0, то считают, что У=0. Замечание. Мы рассмотрели ситуацию, когда переменная у была измерена в номинальной шкале, но принимала всего два значения: 0 и 1. В общем случае, когда у может принимать несколько значений, например 0, 1, 2, 3, используют множественный (по у!!) логит или пробит. Кроме того, у может быть измерен в порядковой шкале, тогда в Стате используют порядковый логит (пробит) ologit (oprobit). Замечание. Очень часто в исследованиях приходится проводить исследования на усеченной выборке. Например, если изучают доходы домохозяйств, то бывают ситуацию, когда респондентов с очень большим доходом (например, больше 1 млн.рубл.) следует исключить из исследования, то есть То в таких случаях используют Тобит-модели. F(0+1х1+...m-1xm-1) F(0+1х1+...m-1xm-1) F(0+1х1+...m-1xm-1) F(0+1х1+...m-1xm-1) - (F(0+1х1+...m-1xm-1))2
